这是邢不行第 113 期量化小讲堂的分享
作者 | 邢不行、密斯锌硒
一千个人眼中有一千个哈姆雷特，我们只是尽可能的去量化我们理解的部分缠论的思路。
我们过往在文章中多次聊过
技术指标
，如
MACD、KDJ等等，
也聊过一些
K线形态
，如
跳空回补、锤子线等等。
点击上图查看文章
近几年也一直有人问我能不能对缠论做量化，本文就来做 相关尝试。
01
缠论的介绍
1 | 缠论介绍 |
先给不了解的小白 介绍 下缠论。
缠论是由网络名人 「缠中说禅」 的「 教你炒股 」系列文章整理而来，于 2006年6月7号 正式面世。
据说缠论 适合一切具有波动走势 的投资市场，如股票、权证和期货等。
某百科缠论介绍
在
2006年
那个投资者普遍相信技术指标和形态的时代，缠论一经问世就
备受
追捧
。
被认为是 全世界最有用 的 技术形态分析体系 ，时至今日仍被很多人在研究和学习。
缠论的作者缠中说禅在2008年 停更 ， 此后便再未出现，网传他的真实身份是大A当年第一只百元股亿安科技的操盘手李彪。
3 | 缠论分类 |
按照缠论的体系，可分为
分型、笔、线段、中枢与走势四层结构
。这些要素一起构成了缠论最后的
买卖判断
。
篇幅有限，会分为系列来写，本文先聊 缠论中的分型 ，并分享 分型的量化方法 。
如果你需要这个数据和代码的话， 可以扫描下方二维码或 加我微信xbx783 ，都是可以 免费发给你的。
如果你认可下文的思路，以后就 可以用我给的代码 来判断所有 股票在缠论中的分型 。
如果你认为我有错，也可以借鉴我的思路，尝试自己去 量化缠论 。
02
缠论的K线
1 | 缠论K线 |
了解分型前，我们需要谨记一点： 缠论 中的 K线 和 寻常K线 并 不相同 。
传统K线通过 上下影线和箱体 来表现股票当天的 开高收低和涨跌幅 ，且 区分阴阳线 。
在缠论中K线只 保留最高价和最低价 ，其他则被视为无效信息。
传统K线和缠论K线
后文聊到的所有K线也都特指这种处理过的特殊K线。
2 | K线关系 |
缠论将 两根相邻K线的关系 分为两种。
有趋势 关系 的是 不存在包含关系 ； 没有趋势关系 的被称作 包含关系 。
缠中说禅认为
包含关系的K线过于混乱
，
影响
价格
趋势的分析 。
他选择去简化这些K线，直到 所有K线两两之间都不是包含关系， 例如下图：
3 | 包含关系处理 |
包含关系的K线 具体该 如何处理？
比如下图中的两组K线， K线1 和 K线3 呈 上升趋势， 同时 K线1 和 K线2 又 相互包含 。
缠论中的处理较简单粗暴：用一根 新的K线4来代替 K线1和2。
K线4的 最高价 和 最低价 分别取自K线1和2中 相对较高的 最高价和最低价。
原有的三根K线就此变为了 两根K线组成的不包含关系 。
同理， K线1 较 K线3 呈 下降趋势 ，也是类似的处理方式。
只不过 K线4 取自K线1和K线2中 相对较低的 最高价和最低价。
概括而言即： 上升取高，下降取低。
更具体的解释如下：
据此不断向后处理，即可得到 相邻K线间 ， 只 存在清晰 上升或下降 位置关系的 新K线组合 。
上述内容对部分 学过缠论 的人来说较 基础 ，但理清这些是量化缠论的 关键 。
我也再重新申明，上文所言都是 我自己理解的缠论 。如果有不同的看法也 欢迎指正和探讨 。
03
K线预处理
1 | 数据&代码 |
相信90%以上用缠论交易的人都还在自己 在行情软件上画图找买卖点 的阶段，这样做 耗时耗力 。
我们做量化交易的断然 不会自己手工 去一根根处理K线，必然要 借助A股历史数据和Python代码 。
具体的数据我已经帮大家整理妥当，包含了所有股票（包括已退市的股票）上市至今每天的开高收低价格，甚至可以计算复权价，非常的完备。
有了数据后就可以借助Python代码去做相应的计算处理：
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2 | 程序结果 |
程序运行结果如图所示：
处理后的相邻K线间都 只存在上升和下降关系 ，一目了然。这张图就完全 符合缠论处理K线的思想 。
研究缠论的人看到这张图应该会很开心，毕竟 之前 只能 照着行情软件的K线 去处理，无法很好地表达缠论K线的特点。
而上图不仅 包含了全部历史数据 ，还异常 简洁 ，没有一点多余信息。
懂行的人想必发现 这个数据和代码的珍贵 了吧，只需一键运行代码，即可 直接画出K线 ，用它找到缠论的 买卖点 也就一蹴而就了。
至此我们完成了缠论中所有 K线的预处理 。下面就可以用它找出 历史上所有的分型了 。
04
缠论的分型
1 | 分型定义 |
缠论中的分型由 3根相邻K线构成 。
这3根K线并非连续上升或下降关系，而是呈现 走势反转 的形态。
分型又分为 底分型和顶分型 ，两者 定义 如下：
顶底分型定义
2 | 分型信号 |
缠论中 底分型 的出现意味着 股价跌至低位 即将反弹，是 抄底和建仓的信号 。
顶分型 的出现则意味着 股价即将见顶 ，是 卖出 的信号。
当然分型结构还 比较基础 ，不能完全作为买卖点的信号来做判断。
但缠论中 真正的买卖点 就是 以分型为基础 来构建的，具体内容我们下篇文章再讲。
3 | 数据&代码 |
知道了分型的定义，又手握处理过的K线数据，我们就可以 借助Python 代码来找到 所有股票 在 历史上所有的顶底分型 。
具体代码我已经帮大家准备好了， 如果你需要的话，可以扫描下方二维码或 加我微信xbx783 ，都是可以 免费发给你的。
4 | 回测结果 |
程序运行结果如图所示：
红色方形：顶分型 绿色三角：底分型
可以清晰看到指定时间内股票的所有分型的位置。
这个图能帮使用缠论的 你 节省大量时间 ，去做更有意义的研究。
实际分型信号在图示中后一天
5 | 尾声 |
至此我们大概介绍了缠论中K线的处理方法，并对新的K线做了最基础的分型应用。
缠论的内容还有很多 ，篇幅所限今天先讲到这。
如果本文对你有帮助的话，欢迎 多多点赞 ，点赞 破100 的话，后面我们就来讲讲缠论中 对分型的进一步应用，也就是缠论中 划线分析的最基本结构：
缠论的笔
05
后记
文章的最后，和大家分享一点量化投资的心得。
经常有人问我小白如何 入门量化投资 ，有什么资料分享。
我特意为大家准备了一个 【量化投资新手学习大礼包】 。
首先是我们自己总结的适合零基础新手的量化投资学习路径，可以让你知道自己每一步需要达到什么阶段。
接下来你可以通过我整理的量化文章合集，来更全面的了解量化投资到底是什么。
我还精选了适合各个学习阶段的策略研报合集，正如我一直所说，量化研报是很好的量化实践项目，深度研报可以显著提升你的量化水平。
这一份代码则适合喜欢研究技术指标的人，你可以跟着教程轻松计算出所有技术指标，并测试这个指标的有效性。
如果你有一定的基础，还可以尝试回测一些策略，我为你准备好了十几个不同类型的经典策略和它们的代码，相信总有一个适合你自己去魔改开发，运用到实盘。
最后也是最关键的，量化的基础就是准确的历史数据，我会送你一份股票历史日线数据和一份财务数据，你可以用它测试所有技术指标和财务指标，也可以用来回测大部分策略。
识货的你一定能够发现这个大礼包的价值吧。 如果你需要的话，可以扫描下方二维码或 加我微信xbx783 ，都是可以 免费发给你的。
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