10.2k star! 国内最优秀的基于JAVA的AI开源量化交易平台

2024-06-04码农

一、项目介绍

本项目是一款面向程序化交易员的专业交易软件。它的设计初衷是为了解决商业付费软件扩展性不强、以及对入门级投资者而言费用门槛过高的问题。 Northstar 的设计初衷就是面向实盘交易的。而且 Northstar 是高度可扩展的一站式设计，一个程序便可以对接不同的交易所API，目前对接了国内期货CTP接口等交易所，未来可以对接更多的交易所接口。软件本身已经提供一些基础的策略绩效统计功能，能直观地看到交易策略的历史表现情况。它集成了Tensorflow，具备了集成人工智能模型的能力，能使交易策略的变得更加智能。

二、架构设计

业务场景分析

# 架构方案说明

方案说明
蓝色虚线框为 Northstar 的主体程序部分。可以按数据流的流向大体分为 左右 与 上下 两个方向

左右 方向上的数据流代表着外部网关的数据流，
从左往右看，是网关流入的数据，包括行情数据、订单响应数据、成交数据、账户与持仓数据，经过平台的统一处理与事件分发，最终传到策略层；
从右住左看，是策略层的操作指令数据，包括委托请求、撤单请求；

上下 方向上的数据流代表着与监控台交互的数据流，
从上往下看，是监控台发来的各种请求数据，包括网关、模组等配置信息的增删改查请求；
从下往上看，则是对应请求的响应。

源码目录结构

# 子项目说明

如图所示，northstar由多个子项目构成，其中：

northstar-api ：是接口定义，凡是对外暴露的接口都会存放在这里。

northstar-external-archetype ：是模板项目的元配置，用于生成模板项目；

northstar-gateway-common ：是网关层的通用接口、抽象类定义；

northstar-gateway-xxx ：是具体的网关适配，例如 northstar-gateway-ctp 代表CTP的网关适配。部分核心模块也会以网关的形式进行统一抽象，例如回放网关与模拟网关

northstar-main ：是项目的核心代码。

northstar-monitor ：是前端监控台应用代码；

northstar-strategy-example ：是示例策略代码；

# 核心模块说明

核心模块可以在架构图上找对一一对应关系：

account 对应账户层

module 对应模组层

event 对应事件引擎

data 对应数据层

indicator 对应指标框架

web 对应web容器

# 核心接口说明

所有外部依赖的API都在核心接口中：

common 代表通用接口

gateway 代表网关接口

strategy 代表策略接口

data 代表数据接口

indicator 代表指标框架（为了简化复杂度，指标的具体算法也放置在此）

三、产品功能介绍与页面

用户UI界面是量化交易软件的监控台。由于程序化策略是自动化运行的，监控台只是提供一个可以监控程序与策略运行状态的可视化界面。

监控台是否打开，并不影响程序化策略的运行。

登录页

LOGO后面的小字体是程序的版本号

默认的用户名/密码： admin / 123456

# 行情管理

行情管理界面是用于管理行情网关，目前可用的网关类型有以下几种：
CTP : 是国内期货CTP网关，对接的是实盘数据，主要用于实际交易；
SIM : 是本地随机行情网关，随机生成模拟数据，主要用于程序试运行；
PLAYBACK : 是历史行情回放网关，对接的是实盘的历史行情数据，主要用于策略回测；
TIGER : 是老虎证券行情网关，主要用于接收外盘股票行情；

网关类型 ，表示当前网关的类型。其中 PLAYBACK 行情网关可以有多个，其他行情网关只能有一个；
连接状态 ，表示当前网关的连线状态；
行情反馈 ，表示当前网关是否有接收到新行情数据。以 CTP 为例，停盘时段行情反馈为 - ；开盘时段行情反馈为 活跃 ；
操作区 ，用于网关的增删改查、连线与断开。

# 账户管理

账户管理界面是用于管理交易账户，目前可用的账户类型有以下几种：
CTP : 是国内期货CTP账户，对接的是实盘账户，主要用于实际交易；
SIM : 是本地实现的模拟账户，对交易操作进行模拟撮合，主要用于验证交易策略与验证程序；
TIGER : 是老虎证券交易网关，主要用于外盘股票交易；

账户类型 ，表示当前账户的类型。每种类型的账户都可以有多个；
连接状态 ，表示当前账户的连线状态；
关联网关 ，表示当前账户要绑定哪个行情网关的数据与合约信息，例如对于同一个模拟账户而言，当绑定一个CTP行情网关时，它进行模拟交易的数据源就是CTP的行情数据；当绑定一个PLAYBACK行情网关时，它进行模拟交易的数据源就是PLAYBACK网关所回放的行情数据；
操作区 ，用于账户的增删改查、连线与断开、以及模拟账户的出入金操作。

# 模组管理

模组管理界面是用于管理程序化交易模组。

所谓模组，就是一个程序化策略运行单元。它定义了采用哪个 程序化策略 在哪个 交易账户 上交易哪个 合约 。

模组类型 ，表示当前模组的类型。目前可选的类型有两种： 投机 ， 套利 ；
模组用途 ，表示当前模组的用途，方便用户区分模组的应用阶段。目前可选的类型有三种：

回测 ，仅能用于绑定了 PLAYBACK 行情网关、 SIM 账户网关的模组

模拟盘 ，仅能用于绑定了 SIM 账户网关的模组

实盘 ，仅能用于绑定了实盘账户与实盘行情的模组

模组周期 ，表示当前模组所收到的Bar数据是基于多少分钟计算所得；

交易策略 ，表示当前模组所使用的是哪一个自定义的程序化交易策略；

平仓优化 ，表示当前模组所使用的平仓优化策略是哪个。目前可选的有三种：

先开先平 ，策略平仓时会自动选择按时间顺序平仓；

优先平今 ，策略平仓时会自动优先平仓当天开的仓位。通常适用于有平今优惠的品种；

平昨锁今 ，策略平仓时会自动优先平仓非当天开的他们，对于当天开的仓位，采用锁仓对冲。通常适用于平今手续费特别贵的品种；

绑定账户 ，表示当前模组所使用的交易账户是哪个，绑定账户可以有多个；

绑定合约 ，表示当前模组所绑定的合约是哪个或者哪几个；

当前状态 ，表示当前模组是否处于启用状态。

操作区 ，用于对模组进行增删改查、启用与停用、以及监控模组的运行状态。

# 手工期货交易

手工期货交易界面是用于对行情数据、模拟账户、交易接口进行手工验证的界面，同时也可以作为人工应急干预的手段。

交易账户 ，表示当前要交易的是哪个账户；
交易合约 ，表示当前要交易的是哪个合约；
合约数据延时 ，表示当前K线数据与本地时间之间的延时；
合约行情数据 ，用于显示交易合约的历史行情数据。
特别说明：本程序的K线时间戳是取收盘时间值，坊间软件有部分是取开盘时间值，因此在对比行情数据时要注意此差异。