這是邢不行第 113 期量化小講堂的分享
作者 | 邢不行、密斯鋅硒
一千個人眼中有一千個哈姆雷特，我們只是盡可能的去量化我們理解的部份纏論的思路。
我們過往在文章中多次聊過
技術指標
，如
MACD、KDJ等等，
也聊過一些
K線形態
，如
跳空回補、錘子線等等。
點選上圖檢視文章
近幾年也一直有人問我能不能對纏論做量化，本文就來做 相關嘗試。
01
纏論的介紹
1 | 纏論介紹 |
先給不了解的小白 介紹 下纏論。
纏論是由網路名人 「纏中說禪」 的「 教你炒股 」系列文章整理而來，於 2006年6月7號 正式面世。
據說纏論 適合一切具有波動走勢 的投資市場，如股票、權證和期貨等。
某百科纏論介紹
在
2006年
那個投資者普遍相信技術指標和形態的時代，纏論一經問世就
備受
追捧
。
被認為是 全世界最有用 的 技術形態分析體系 ，時至今日仍被很多人在研究和學習。
纏論的作者纏中說禪在2008年 停更 ， 此後便再未出現，網傳他的真實身份是大A當年第一只百元股億安科技的操盤手李彪。
3 | 纏論分類 |
按照纏論的體系，可分為
分型、筆、線段、中樞與走勢四層結構
。這些要素一起構成了纏論最後的
買賣判斷
。
篇幅有限，會分為系列來寫，本文先聊 纏論中的分型 ，並分享 分型的量化方法 。
如果你需要這個數據和程式碼的話， 可以掃描下方二維碼或 加我微信xbx783 ，都是可以 免費發給你的。
如果你認可下文的思路，以後就 可以用我給的程式碼 來判斷所有 股票在纏論中的分型 。
如果你認為我有錯，也可以借鑒我的思路，嘗試自己去 量化纏論 。
02
纏論的K線
1 | 纏論K線 |
了解分型前，我們需要謹記一點： 纏論 中的 K線 和 尋常K線 並 不相同 。
傳統K線透過 上下影線和箱體 來表現股票當天的 開高收低和漲跌幅 ，且 區分陰陽線 。
在纏論中K線只 保留最高價和最低價 ，其他則被視為無效資訊。
傳統K線和纏論K線
後文聊到的所有K線也都特指這種處理過的特殊K線。
2 | K線關系 |
纏論將 兩根相鄰K線的關系 分為兩種。
有趨勢 關系 的是 不存在包含關系 ； 沒有趨勢關系 的被稱作 包含關系 。
纏中說禪認為
包含關系的K線過於混亂
，
影響
價格
趨勢的分析 。
他選擇去簡化這些K線，直到 所有K線兩兩之間都不是包含關系， 例如下圖：
3 | 包含關系處理 |
包含關系的K線 具體該 如何處理？
比如下圖中的兩組K線， K線1 和 K線3 呈 上升趨勢， 同時 K線1 和 K線2 又 相互包含 。
纏論中的處理較簡單粗暴：用一根 新的K線4來代替 K線1和2。
K線4的 最高價 和 最低價 分別取自K線1和2中 相對較高的 最高價和最低價。
原有的三根K線就此變為了 兩根K線組成的不包含關系 。
同理， K線1 較 K線3 呈 下降趨勢 ，也是類似的處理方式。
只不過 K線4 取自K線1和K線2中 相對較低的 最高價和最低價。
概括而言即： 上升取高，下降取低。
更具體的解釋如下：
據此不斷向後處理，即可得到 相鄰K線間 ， 只 存在清晰 上升或下降 位置關系的 新K線組合 。
上述內容對部份 學過纏論 的人來說較 基礎 ，但理清這些是量化纏論的 關鍵 。
我也再重新申明，上文所言都是 我自己理解的纏論 。如果有不同的看法也 歡迎指正和探討 。
03
K線預處理
1 | 數據&程式碼 |
相信90%以上用纏論交易的人都還在自己 在行情軟體上畫圖找買賣點 的階段，這樣做 耗時耗力 。
我們做量化交易的斷然 不會自己手工 去一根根處理K線，必然要 借助A股歷史數據和Python程式碼 。
具體的數據我已經幫大家整理妥當，包含了所有股票（包括已退市的股票）上市至今每天的開高收低價格，甚至可以計算復權價，非常的完備。
有了數據後就可以借助Python程式碼去做相應的計算處理：
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2 | 程式結果 |
程式執行結果如圖所示：
處理後的相鄰K線間都 只存在上升和下降關系 ，一目了然。這張圖就完全 符合纏論處理K線的思想 。
研究纏論的人看到這張圖應該會很開心，畢竟 之前 只能 照著行情軟體的K線 去處理，無法很好地表達纏論K線的特點。
而上圖不僅 包含了全部歷史數據 ，還異常 簡潔 ，沒有一點多余資訊。
懂行的人想必發現 這個數據和程式碼的珍貴 了吧，只需一鍵執行程式碼，即可 直接畫出K線 ，用它找到纏論的 買賣點 也就一蹴而就了。
至此我們完成了纏論中所有 K線的預處理 。下面就可以用它找出 歷史上所有的分型了 。
04
纏論的分型
1 | 分型定義 |
纏論中的分型由 3根相鄰K線構成 。
這3根K線並非連續上升或下降關系，而是呈現 走勢反轉 的形態。
分型又分為 底分型和頂分型 ，兩者 定義 如下：
頂底分型定義
2 | 分型訊號 |
纏論中 底分型 的出現意味著 股價跌至低位 即將反彈，是 抄底和建倉的訊號 。
頂分型 的出現則意味著 股價即將見頂 ，是 賣出 的訊號。
當然分型結構還 比較基礎 ，不能完全作為買賣點的訊號來做判斷。
但纏論中 真正的買賣點 就是 以分型為基礎 來構建的，具體內容我們下篇文章再講。
3 | 數據&程式碼 |
知道了分型的定義，又手握處理過的K線數據，我們就可以 借助Python 程式碼來找到 所有股票 在 歷史上所有的頂底分型 。
具體程式碼我已經幫大家準備好了， 如果你需要的話，可以掃描下方二維碼或 加我微信xbx783 ，都是可以 免費發給你的。
4 | 回測結果 |
程式執行結果如圖所示：
紅色方形：頂分型 綠色三角：底分型
可以清晰看到指定時間內股票的所有分型的位置。
這個圖能幫使用纏論的 你 節省大量時間 ，去做更有意義的研究。
實際分型訊號在圖示中後一天
5 | 尾聲 |
至此我們大概介紹了纏論中K線的處理方法，並對新的K線做了最基礎的分型套用。
纏論的內容還有很多 ，篇幅所限今天先講到這。
如果本文對你有幫助的話，歡迎 多多點贊 ，點贊 破100 的話，後面我們就來講講纏論中 對分型的進一步套用，也就是纏論中 劃線分析的最基本結構：
纏論的筆
05
後記
文章的最後，和大家分享一點量化投資的心得。
經常有人問我小白如何 入門量化投資 ，有什麽資料分享。
我特意為大家準備了一個 【量化投資新手學習大禮包】 。
首先是我們自己總結的適合零基礎新手的量化投資學習路徑，可以讓你知道自己每一步需要達到什麽階段。
接下來你可以透過我整理的量化文章合集，來更全面的了解量化投資到底是什麽。
我還精選了適合各個學習階段的策略研報合集，正如我一直所說，量化研報是很好的量化實踐計畫，深度研報可以顯著提升你的量化水平。
這一份程式碼則適合喜歡研究技術指標的人，你可以跟著教程輕松計算出所有技術指標，並測試這個指標的有效性。
如果你有一定的基礎，還可以嘗試回測一些策略，我為你準備好了十幾個不同型別的經典策略和它們的程式碼，相信總有一個適合你自己去魔改開發，運用到實盤。
最後也是最關鍵的，量化的基礎就是準確的歷史數據，我會送你一份股票歷史日線數據和一份財務數據，你可以用它測試所有技術指標和財務指標，也可以用來回測大部份策略。
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